如何使用 R 中的 plm 包测量一对个体的固定效应？答案

【问题标题】：How to measure the fixed effect of a pair of individuals using the plm package in R?如何使用 R 中的 plm 包测量一对个体的固定效应？
【发布时间】：2020-03-03 06:50:22
【问题描述】：

我有一个面板数据集，其中包含一段时间内观察到的每日价格的债券。因此，每只债券都会随着相应的每日价格观察和日期向下重复（参考下图）。一半的债券是绿色的（由虚拟变量标识），每个绿色债券都与一个非绿色债券匹配，每对都用一个 pair-id 标识。因此，绿色债券及其匹配的非绿色债券具有相同的 pair-id，并且在相同的时间跨度（比如每个 100 天）内进行观察，但单个债券 ID 是唯一的。

我想测量每对债券的固定效应，以确定绿色债券与其匹配的非绿色债券之间的到期收益率（使用的变量 = ask.yield）是否存在显着差异。因此，我相信在识别 R 中的面板数据时，个人应该是 pair.id，时间索引应该是日期。我使用以下回归：

fixed <- plm(ask.yield ~ liquidity + green, data = paneldata, index = c(“pair.id”, “dates”), model = “within”)

期望的输出（不要介意数字）：

我收到一条错误消息：

pdim.default(index[1], index[2]) 中的错误：重复的夫妻（id-time）

我理解错误信息 - 面板数据中的每个 pair.id 在同一日期记录两次（一次用于绿色债券，一次用于匹配的非绿色债券）。

有谁知道如何解决这个问题并且仍然能够测量每对债券的固定效应？

【问题讨论】：

标签： r regression panel-data

【解决方案1】：

从错误中，配对的 id 有重复，也就是 pair.id 和 dates 的组合不是唯一的。您能否检查每个pair.id 的date 的值是否唯一？

如果是，您可能需要将 date 转换为 str，根据数据类型，日期可能会转换为可能引入重复值的某个值。

希望这会有所帮助，因为我没有数据，我无法重现。

【讨论】：

感谢您回答@Bill Chen！每个pair.id的日期不是唯一的，这是正确的。这是因为对于每个 pair.id，我们在同一时间段内观察到两个键（一个绿色和一个非绿色）。因此，每个日期将在每个 pair.id 中被观察两次。而且我知道这是问题所在（关于错误），但我真的很想要一种方法来解决它，以便我可以在每对债券中提取固定效应。正如你所说，我会尝试将日期转换为 str 。如果有办法在这里添加数据集，我很乐意这样做
@kakaka 留下一个带有保管箱之类的链接。