R中模拟MA（1）过程的平均值

【问题标题】：Mean of a simulated MA(1) process in RR中模拟MA（1）过程的平均值
【发布时间】：2016-01-27 07:41:23
【问题描述】：

我使用 arima.sim 在 R a MA(1) 过程中进行了模拟：

y <- arima.sim(model=list(ma=c(0.3)), mean=2, n=10000)

不幸的是，测试系数得到的截距为 2.59，但不是 2，因为它应该是 MA 过程的定义。

我认为 R 计算平均值/截距就像 AR(1) 过程...有人知道如何获得更好的模拟或适合 MA(1) 模型（意思是：截距为 2） ?

谢谢！

【问题讨论】：

标签： r time-series mean moving-average financial

【解决方案1】：

我认为这看起来应该是这样的。

y <- arima.sim(model=list(ma=0.3, order =c(0,0,1)), n=10000)
y<-y+2

>arima(y, order = c(0,0,1))

Call:
arima(x = y, order = c(0, 0, 1))

Coefficients:
         ma1  intercept
      0.3042     1.9829
s.e.  0.0095     0.0129

sigma^2 estimated as 0.9856:  log likelihood = -14117.02,  aic = 28240.04

对于增强现实来说，这是可行的：

y <- arima.sim(model=list(ar=0.3, order =c(1,0,0)),mean=1.4, n=10000)

在 AR(1) 过程的情况下，这里的“mean”实际上是 c = \mu(1-\phi)。

【讨论】：

是的，这是有道理的，只是为了像这样“转移”模型。我认为“平均”功能仅对 AR 流程有用。谢谢！