如何在 R 中的同一数据框中计算重叠的三天日志返回？答案

【问题标题】：How do I calculate overlapping three-day log returns in the same dataframe in R?如何在 R 中的同一数据框中计算重叠的三天日志返回？
【发布时间】：2019-10-03 23:25:52
【问题描述】：

我刚刚开始学习 R。至于现在，我在数据框 test 中包含价格 PRC 以及日期和其他几个变量。

我的目标是在相同数据框中计算以下内容，以便我可以保持与日期的连接。
1. 重叠的三天日志返回
2. 一日日志返回

通过其他帖子，我分别为三天滞后回报和一日滞后回报提出了以下代码，但我仍然不确定如何将其合并到我的数据框中：

test$logR3 <- diff(log(test$PRC)), lag=3)

由于行数不同，此代码目前不起作用。我如何考虑到这一点？我可以以某种方式输入零或 NA 来填充缺失的行吗？

提前谢谢你。

【问题讨论】：

标签： r return time-series finance

【解决方案1】：

可能是这样的：

days=c()
for(i in seq(3,nrow(test),3)){  #loop through it in steps of 3
    one_day_ago_diff=log(test$PRC[i])-log(test$PRC[i-1]) #difference between today and yesterday
    three_days_ago_diff=log(test$PRC[i])-log(test$PRC[i-3]) #difference between today and three days ago
    days=c(days,c(three_days_ago_diff,NA,one_day_ago_diff)) # fills empty vector with diff from 3 days ago- followed by NA to skip 2 days ago and then one day ago
}

if(length(days)<nrow(test)){days=c(days, rep(NA,nrow(test)-length(days)))} #check they're the same length
test$lags=days #add column to test

【讨论】：