滚动窗口 R2 的平均值是回归的总 R2 吗？

【问题标题】：Is mean of rolling window R2 is the total R2 of regression?滚动窗口 R2 的平均值是回归的总 R2 吗？
【发布时间】：2021-04-30 11:51:03
【问题描述】：

在这里快速提问。

我必须计算 60 天滚动窗口 R2 时间序列的平均值。我的时间序列有 4680 个观测值。

我想知道，R2 系列的平均值是回归的总 R2 吗？

例子：

Mean(series of r2) = 所有样本数据回归的 R2

【问题讨论】：

标签： python r statistics regression data-science

【解决方案1】：

试试吧。我们展示了在这种情况下定义 R 平方的两种等效方法：

library(zoo)
set.seed(123)
n <- 4680
w <- 60
x <- rnorm(4680)

r2 <- function(x) summary(lm(x ~ seq_along(x)))$r.squared
# r2 <- function(x) cor(x, seq_along(x))^2  # this is equivalent

mean(rollapplyr(x, w, r2))
## [1] 0.4992133

r2(x)
## [1] 0.0001151601

【讨论】：