R如何在“period.apply”中使用“排序”功能？

Question

我想按每年的降序（从最大值到最小值）对我的时间序列进行排序。

1. 第一次，我将“排序”功能与“应用”一起应用，在这里它可以工作，但所有日期都是混合的。

   library(xts) 
   library(PerformanceAnalytics)
   
   data(edhec) 
   head(edhec)
   
   edhec_4yr <- edhec["1997/2001"] 
   ep <- endpoints(edhec_4yr, "year")
   
   # "sort" function with apply Ok 
   s.ap=apply(edhec_4yr[,1],2,sort,decreasing = TRUE)
   s.ap
   

为了分隔每年的值的降序，我尝试使用“period.apply”应用“排序”函数，但它只给出每年的第一个值（最大值）！

我的目标是获取所有数据，但只是按每年的降序排列。

>  #"sort" with period.apply (Juste the first value for each year!
> Why!!!!)
>     
>     s.per.ap=period.apply(edhec_4yr[,1], INDEX = ep, function(x) apply(x,2,sort,decreasing = TRUE))
>     s.per.ap

确实，我想要这个：

    Convertible Arbitrage
1997-06 0.0212
1997-07 0.0193
1997-05 0.0156
1997-08 0.0134
1997-02 0.0123
1997-09 0.0122
1997-01 0.0119
1997-10 0.0100
1997-04 0.0086
1997-03 0.0078
1997-12 0.0068
1997-11 0.0000

1998-11 0.0269
1998-02 0.0146
1998-01 0.0145
1998-03 0.0144
1998-04 0.0126
1998-12 0.0113
1998-07 0.0060
1998-05 0.0056
1998-06 -0.0006
1998-09 -0.0196
1998-10 -0.0214
1998-08 -0.0319
......

你能帮我如何用“period.apply”改进我的功能吗！

谢谢

Answer 1

将sort 与period.apply() 一起使用不会只返回第一个值。它返回一个 xts，其中每年一行，每月一列，列按降序排序。

R> period.apply(edhec_4yr[,1], ep, function(x) apply(x,2,sort,decreasing = TRUE))
             [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]   [,6]
1997-12-31 0.0212 0.0193 0.0156 0.0134 0.0123 0.0122
1998-12-31 0.0269 0.0146 0.0145 0.0144 0.0126 0.0113
1999-12-31 0.0243 0.0219 0.0166 0.0140 0.0136 0.0124
2000-12-31 0.0267 0.0243 0.0227 0.0223 0.0179 0.0162
2001-12-31 0.0344 0.0182 0.0162 0.0157 0.0142 0.0117
             [,7]   [,8]    [,9]   [,10]   [,11]   [,12]
1997-12-31 0.0119 0.0100  0.0086  0.0078  0.0068  0.0000
1998-12-31 0.0060 0.0056 -0.0006 -0.0196 -0.0214 -0.0319
1999-12-31 0.0102 0.0101  0.0096  0.0082  0.0048  0.0045
2000-12-31 0.0149 0.0141  0.0093  0.0052 -0.0002 -0.0081
2001-12-31 0.0091 0.0080  0.0078  0.0033  0.0012 -0.0094

您想要的示例输出不能是 xts/zoo 对象，因为 xts/zoo 对象必须具有有序索引。