R：计算时间序列中的增量答案

【问题标题】：R: Calculating deltas in a timeseriesR：计算时间序列中的增量
【发布时间】：2011-02-06 07:41:05
【问题描述】：

我在 R 中有一个时间序列的样本：

> str(d)
 'data.frame': 5 obs. of  3 variables:
 $ date: POSIXct, format: "2010-03-04 20:47:00" "2010-03-04 21:47:00" ...
 $ x   : num  0 10 11 15.2 20
 $ y   : num  0 5 7.5 8.4 12.5
> d
                 date    x    y
1 2010-03-04 20:47:00  0.0  0.0
2 2010-03-04 21:47:00 10.0  5.0
3 2010-03-04 22:47:00 11.0  7.5
4 2010-03-04 23:47:00 15.2  8.4
5 2010-03-05 00:47:00 20.0 12.5

在此示例中，x 和 y 的样本每小时采集一次（但时间增量不固定）。 x 和 y 值始终在增长（就像汽车中的里程计数器）。我需要三角洲，两者之间的增长是多少，如下所示：

1 2010-03-04 20:47:00  0.0  0.0
2 2010-03-04 21:47:00 10.0  5.0
3 2010-03-04 22:47:00 1.0   2.5
4 2010-03-04 23:47:00 4.2   0.9
5 2010-03-05 00:47:00 4.8   4.1

而且我还需要每次的增量（x 和 y 增量，除以时间 - 每小时增量）

我将如何在 R 中做到这一点？

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

一旦切换到像zoo这样的时间感知数据结构，只需使用diff()：

> library(zoo)
> DF <- data.frame(date=Sys.time() + 0:4*3600, x = cumsum(runif(5)*10), 
                                               y=cumsum(runif(5)*20))
> DF
                 date       x      y
1 2010-04-09 15:14:54  9.6282 14.709
2 2010-04-09 16:14:54 12.4041 28.665
3 2010-04-09 17:14:54 18.1643 34.244
4 2010-04-09 18:14:54 27.5785 41.028
5 2010-04-09 19:14:54 33.2779 57.020
> zdf <- zoo(DF[,-1], order.by=DF[,1])
> diff(zdf)
                         x       y
2010-04-09 16:14:54 2.7759 13.9556
2010-04-09 17:14:54 5.7602  5.5792
2010-04-09 18:14:54 9.4142  6.7844
2010-04-09 19:14:54 5.6995 15.9919
>

您可以轻松地将第一行向后填充、合并等等——有关详细信息，请参阅包 zoo 的优秀文档。

【讨论】：