将时间序列聚合到年度数据答案

【问题标题】：Aggregating time series to yearly data将时间序列聚合到年度数据
【发布时间】：2012-12-09 02:51:52
【问题描述】：

假设我们有股票价格的每日时间序列（比如说 FTSE 指数）。我们要计算每日、每月和每年的回报。

为了计算月度和年度回报率，我们必须将时间序列数据汇总为月和年。在“zoo”包中，我们有聚合函数，它可以帮助我们将数据聚合到每月的频率。在使用 as.yearmon 类的代码行下方：

# Computing simple returns
FTSERet = diff(FTSE)/lag(FTSE,k=-1)

# Monthly simple returns
MonRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearmon, prod)-1

# Quarterly simple returns
QuartRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearqtr, prod)-1

我没有找到与 as.yearmon 用于月度数据或 as.yearqtr 用于季度数据的等效类，用于汇总到年份数据。你对那些东西有什么暗示吗？

【问题讨论】：

标签： r time-series finance zoo

【解决方案1】：

"yearmon" 和 "yearqtr" 类将日期表示为年份 + 分数，因此：

as.year <- function(x) as.integer(as.yearmon(x))

还要注意这个结构：diff(x, arithmetic = FALSE) - 1

【讨论】：

【解决方案2】：

您可能想查看 quantmod 包中的 allReturns 函数。

library(quantmod)
getSymbols("^FTSE")
allRet <- allReturns(FTSE)

要使用aggregate.zoo 计算年度回报，只需从索引中提取年份即可。

YearRet <- aggregate(FTSERet+1, as.integer(format(index(FTSERet),"%Y")), prod)-1

【讨论】：

函数 periodReturn 需要“状态价格的对象，或者 OHLC 类型的对象”，如何将 zoo 对象转换为所需的对象类？
@LorenzoRigamonti：你可以使用allReturns(as.xts(zoo_object))。

【解决方案3】：

查看时间序列包here 并在文档中的某处查找“季节性”选项。我猜对于季度数据，您正在查看季节性为 4 的时间序列，如果您查看月度数据 - 您正在查看季节性为 12 的时间序列。

【讨论】：