R中许多时间序列之间的协整答案

【问题标题】：Cointegration among many Time Series In RR中许多时间序列之间的协整
【发布时间】：2014-03-23 18:53:14
【问题描述】：

我在 R 中使用以下代码通过 ADF 测试在两个时间序列之间获取 P 值：TS1 和 TS2：

 m <- lm(TS1 ~ TS2 + 0)
 beta <- coef(m)[1]
 sprd <- TS1 - beta*TS2
 ht <- adf.test(sprd, alternative='stationary', k=0)
 pval <- as.numeric(ht$p.value)

如果我想获得一个或两个以上时间序列的 ADF 的 P 值（即：TS1、TS2 和 TS3 或 TS1、TS2、TS3 和 TS4），考虑到上述代码，正确的语法是什么？

谢谢！

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

将您的实际代码放入一个函数。您可以使用 combn() 来确定系列对。在所有对的循环之后，使用 paste 制作回归模型，这将作为参数传递给您的函数，您需要将所有对的 p 值存储到向量或 data.frame 中。祝你好运！！

t(combn(c("TS1","TS2","TS3","TS4"),2))

【讨论】：

【解决方案2】：

我想我找到了答案：

m <- lm(pair1 ~ pair2 + pair3)
beta1 <- coef(m)[1]
beta2 <- coef(m)[2]
sprd <- pair1 - beta1*pair2 - beta2*pair3
ht <- adf.test(sprd, alternative='stationary', k=0)

【讨论】：