在 R 中优化 xts 格式的循环速度

【问题标题】：Optimizing the speed of loop in a xts format in R在 R 中优化 xts 格式的循环速度
【发布时间】：2020-10-09 00:59:30
【问题描述】：

我有一个像下面这样的 xts 结构的数据：

维度为 2298 行 30 列。我想在每一行和每一列中做一个循环并将其存储在一个新的矩阵/数据框中。将 xts 数据视为变量 a，示例代码为：

for(i in 1:nrow(a)){
 b[i,1] <- a[i,1]
  for(j in 2:ncol(a)){
   b[i,j] <- ((1+a[i,j])^j/(1+b[i,j-1]))-1
  }
}

R 中的 for 循环真的很慢，我想知道如何加快这个功能。

【问题讨论】：

试试这个； ta

标签： r performance loops for-loop

【解决方案1】：

我认为速度慢是因为在运行循环之前您没有为 b 分配内存，而且 R 使用矢量化操作，因此不需要 i 循环：

system.time({
  b <- matrix(0, nrow(a), ncol(a))
  b[,1] <- a[,1]
  for(j in 2:ncol(a)){
    b[,j] <- ((1+a[,j])^j/(1+b[,j-1]))-1
  }
})
#   user  system elapsed 
#      0       0       0

数据：

#R-3.6.1 64bit Win10
set.seed(0L)
nr <- 2298L
nc <- 30L
library(xts)
a <- xts(matrix(rnorm(nr*nc), nr, nc), seq(Sys.Date()-nr, by="1 day", length.out=nr))

【讨论】：