如何取消缩放滚动缩放的数据答案

【问题标题】：How to unscale rolled scaled data如何取消缩放滚动缩放的数据
【发布时间】：2020-03-25 09:11:49
【问题描述】：

我正在处理时间序列数据，当比例数据遵循滚动窗口时，模型似乎改进了 10% 左右。为了计算滚动比例，我编写了以下函数：

library(data.table)
d <- data.table(index = 1:100, x = rnorm(100))

roll_scale <- function(x, n = 3, ...) {

     xout <- frollapply(x, n , FUN = function(z) c( scale(z)[n, 1]), ... )
     return(xout) 
    }
d[, sData := roll_scale(x)]

基于评论how can I use rollapply with scale

在对数据进行建模后，我想预测最近的时间点并将结果恢复到原始规模。但是，这似乎比我预期的要棘手。这是我通过 DMwR::unscale 的尝试：

roll_UNscale <- function(scaled, Ref_values, n = 3, ...) {

  xout <- frollapply(scaled, n , FUN = function(z, Ref_values) {
    c(DMwR::unscale(scaled, scale(Ref_values))[ n,])

    }, ..., Ref_values =  Ref_values)

  return(xout) 
}

d[, roll_UNscale(sData, x)]

希望你能帮我一把

【问题讨论】：

标签： r data.table time-series

【解决方案1】：

经过一天的思考，我想出了解决方案。简而言之，我需要滚动的只是参考向量。这里是：

roll_UNscale <- function(scaled, Ref_values, n = 3, align = "right", ...) {

  means <- frollmean(Ref_values, n = n) 
  stds <- frollapply(x = Ref_values, n = n, FUN = sd)
  unscaled <- scaled * stds + means
  return(unscaled) 
}

我希望这可以帮助某人。

【讨论】：