在R中计算移动平均线

Question

我一直在尝试计算 R 中向量的移动平均值。理想情况下，我想编写一个函数来计算任意数量滞后的 MA。我必须编码的数学步骤是： 1. 为每列创建一个具有 1:k 滞后的数据集。 2. 对行求和 3.除以2k+1

我现在被困在第 2 步。我可以评估 2 个滞后的总和，但是为多个滞后创建一个公式非常麻烦。

这就是我现在的位置。

我已经利用代码来计算滞后

lagpad <- function(x, k) {
  if (k>0) {
    return (c(rep(NA, k), x)[1 : length(x)] );
  }
  else {
    return (c(x[(-k+1) : length(x)], rep(NA, -k)));
  }
}

假设我在以下向量上计算 MA：

i<-1:50
rowSums(cbind(lagpad(i,1)[1:length(i)], lagpad(i,2)[1:length(i)]))

这适用于 2。但如果我想计算 20 滞后的 MA，我将不得不 cbind 20 列。有没有更快的方法来做这个/写这个函数？

谢谢

Answer 1

这是一个使用累积和差异的简单函数...

x <- 1:10

mav <- function(x, k){
  y <- c(0, cumsum(x))    #cumulative sums of x
  z <- y[-c(1:k)]         #discard first k values
  length(y) <- length(z)  #discard last k values of y
  return((z - y) / k)
}

mav(x,2)
[1] 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5

mav(x,1)
[1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

mav(x,4)
[1] 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5