如何在 QuantLib 中使用掉期利率助手来构建具有浮动腿固定天数的收益率曲线

Question

我想使用掉期利率助手来构建收益率曲线。该产品可能由固定腿和浮动腿组成。对于浮动腿，我们需要在应计开始日期前一天固定浮动利率。但是当我使用掉期利率助手时，我看到它使用 MakeVanillaSwap 和 VanillaSwap 类，我无法定义浮动腿的固定日期。但在 iborLeg 中，我们可以为产品选择一个固定日期，默认为 iborIndex 的固定日期。那么我该如何解决这个问题，我仍然可以使用掉期利率助手来构建收益率曲线吗？还是我误解了代码的任何部分？

Answer 1

腿构造函数的参数并没有一直传递到助手，所以你是对的，你不能在那里传递它。

我认为您可以通过构建一个IborIndex 实例并将其传递给助手来解决此问题，该实例与您要使用的约定相同，但改用一个修复日。