Excel 中的非正态分布蒙特卡罗模拟答案

【问题标题】：Monte Carlo Simulation in Excel for Non-normal DistributionsExcel 中的非正态分布蒙特卡罗模拟
【发布时间】：2013-07-23 06:35:20
【问题描述】：

我想模拟棒球运动员的表现。我知道他对未来每一年的预期表现以及这些表现的标准偏差（基于回归分析）。起初，我想在 excel 中使用 NORMINV(RAND(),REF,REF) 函数，但棒球运动员表现的潜在分布明显向右倾斜。有没有办法可以在 Excel 或其他一些免费或低成本的软件中执行这种分析？这里的最终目标是让模拟使用正确的偏态分布。非常感谢。

【问题讨论】：

您查看过回归残差的直方图吗？您也许可以从一些流行的偏态分布中选择一个强有力的竞争者，例如卡方、指数、伽马、对数正态分布等。由于残差以零为中心，您可能需要进行一些移动。 ..

标签： excel simulation montecarlo

【解决方案1】：

R 有很多工具可以进行这种分析，但您必须查看文档才能了解如何使用它。 R 是免费的，至少用于非商业用途。

【讨论】：

R 在 GPL 下获得许可，因此它也应该可以免费用于商业用途。您可能还想链接到r-project.org，但令人惊讶的是，searching Google for "R" 确实实际上将该页面作为第一个结果之一返回。
谢谢，乔尔。我对 R 没有任何经验。我是 VBA/SQL 专家。您认为它相当直观，还是仅查看单变量非正态数据就需要大量时间和精力？
对于脚本程序员来说，语言还不错，但无论你使用什么语言，数学都很难。

【解决方案2】：

如果您有一个累积分布表（间隔均匀且足够详细），那么您可以通过在分布表中查找由RAND() 生成的统一随机数并取对应的“x轴”值。

=OFFSET($A$1,MATCH(RAND(),$B$2:$B$102),0)

A1 是“x 轴”值表正上方的单元格。
B2:B102是累积分布表。

这是一个简化的示例。可能需要进行一些小的修改来处理极端情况并调整偏差。

如果您有足够的经验数据，您应该能够创建累积分布表。

【讨论】：