【发布时间】：2012-03-09 08:04:32
【问题描述】：
我有一个项目，我被要求使用 OHLC 股票价格数据来模拟报价数据（我选择每小时或每分钟的频率），使用随机数生成器和 R 中的模拟。我的限制是数据应该受白天的低和高。我可以使用 R 中的哪个函数来启动这样一个项目。我可以在我取得进展时在这里发布代码 - 任何建议都会非常有帮助
【问题讨论】：
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也许从
?Distributions开始，因为它概述了几种不同的分布，其中大多数/所有分布都有随机数生成器。如果错误项的结构对您很重要，您还可以查看arima.sim()来模拟时间序列数据。 -
感谢@Chase，听起来 arima.sim() 可能是我开始的地方
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如果你只有开和关，那很容易：它被称为桥（通常是Brownian bridge，如果过程是布朗运动，但可以推广）。但如果你有开盘价、最高价、最低价和收盘价，那看起来一点也不容易。在quant.stackexchange 上讨论过，但没有真正回答。
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感谢@VincentZoonekynd，这是一个有用的链接。我想知道我是否只是使用打开和关闭作为桥梁 - 需要进一步考虑
标签： r simulation