【发布时间】：2020-10-27 09:44:01
【问题描述】：
我有 T= 40 和 N= 4 的三个变量，我想应用面板 VECM 模型。有一些软件我可以朗姆这个模型，比如 EViews。但我需要可用于估计模型参数的估计方法。您能帮忙分享这些方法和文章的名称（如果您知道的话）吗？
【问题讨论】：
标签： statistics time-series panel-data
【发布时间】：2020-10-27 09:44:01
【问题描述】：
计算一个所有横截面单位都进入彼此方程的 VECM 模型将是有风险的，因为您的时间序列相当短。
可以在Johansen (1995) 中找到估计 VECM 的方法。使用他的方法，您可以将横截面作为外生输入。 此外，EViews 论坛中的this thread 可能会对您有所帮助。
您还可以尝试不同的方法，例如 Canova and Ciccarelli (2013) 或 global VECM 中介绍的方法。
【讨论】：