R：没有办法为类“c（'pmg'，'panelmodel'）”的对象获得双聚类标准错误？答案

【问题标题】：R: No way to get double-clustered standard errors for an object of class "c('pmg', 'panelmodel')"?R：没有办法为类“c（'pmg'，'panelmodel'）”的对象获得双聚类标准错误？
【发布时间】：2016-09-23 07:11:21
【问题描述】：

我正在估计 Fama-Macbeth 回归。我已经从site获取了代码

fpmg <- pmg(Mumbo~Jumbo, test, index=c("year","firmid"))
summary(fpmg)     
Mean Groups model   
Call:
pmg(formula = Mumbo ~ Jumbo, data = superfdf, index = c("day","Firm")) 

Residuals
 Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max. 
-0.142200 -0.006930  0.000000  0.000000  0.006093  0.142900
Coefficients
               Estimate  Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept) -3.0114e-03  3.7080e-03 -0.8121   0.4167
Jumbo        4.9434e-05  3.4309e-04  0.1441   0.8854
Total Sum of Squares: 1.6915
Residual Sum of Squares: 0.86425
Multiple R-squared: 0.48908`

在估计 fpmg 后，我用双聚类估计鲁棒 SE：

vcovDC <- function(x, ...){
vcovHC(x, cluster="group", ...) + vcovHC(x, cluster="time", ...) - 
    vcovHC(x, method="white1", ...)}
coeftest(fpmg, vcov=function(x) vcovHC(x, cluster="group", type="HC1"))

我收到以下错误：

Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('pmg', 'panelmodel')"

请建议如何解决这个错误？

更新： 我也尝试过“multiwayvcov”包，但它显示了同样的错误。这些包（Sandwich、multiwayvcov 等）中似乎不允许使用对象类。似乎 R 基本上使我所有的劳动都变得无用，我已经走到了死胡同。我已经找到了如何在 python 中执行上述操作（我的意思是代码），但我对此一无所知。

有没有办法解决 R 中的问题？

【问题讨论】：

请提供可重现的示例，而不是可重现示例的链接
这不是免费的软件开发服务。仅仅因为我对您的 OP 发表了风格上的评论并不要求我回答您的问题，尽管您每 3-4 小时发布一次要求越来越高的 cmets。
鉴于您的错误消息，estfun 似乎是一个已弃用的方法，或者您试图将其应用于不正确的类...我不熟悉 plm 包，所以无法提供准确的答案。 R 中提供了集群稳健标准错误，简单的谷歌搜索就会显示出来。
@Alex。亲爱的，您所说的“这不是免费软件开发服务”是什么意思？我不是要你开发任何东西！其次，请正确阅读问题标题。我已经知道“R 中可以使用集群稳健的标准错误”，并且我也知道“您正在尝试将其应用于不正确的类。”。我要的是解决这个问题！
@PolarBear 是否有其他软件包可以估计 Fama MacBeth 回归的稳健 SE？

标签： r regression panel-data plm standard-error

【解决方案1】：

这不是代码或软件设计的问题。关键是（AFAIK）将 vcovDC（依赖于系数的同质性假设）应用于异质均值组估计器是没有意义的。 pmg 已经有它的（非参数）SE，它们对一系列情况都很稳健。请参阅 Ibragimov 和 Mueller，JBES 2010。这就是这些类在这方面不兼容的原因：反映了理论上的软件不兼容。

【讨论】：