R：标准错误答案

【问题标题】：R: standard errorsR：标准错误
【发布时间】：2013-06-12 18:40:45
【问题描述】：

在 NLS 回归中是否有任何函数可以计算 Newey-West 估计量和 R 中的 White 标准误差。三明治和汽车套餐可以，但他们需要 lm 对象来计算误差。

【问题讨论】：

标签： r

【解决方案1】：

来自Achim Zeleis's April 2013 r-help posting 的示例（顺便说一下，这是第一次在谷歌上搜索“nls 三明治”）：

 ## from ?nls:
 x <- -(1:100)/10
 y <- 100 + 10 * exp(x / 2) + rnorm(x)/10
 suppressWarnings(nlmod <- nls(y ~  Const + A * exp(B * x)))

 vcov(nlmod)
 sqrt(diag(vcov(nlmod)))

来自阿奇姆的回答：

 ## the sandwich (aka HC0) covariance matrix and standard errors
 library("sandwich")
 sandwich(nlmod)
 sqrt(diag(sandwich(nlmod)))

 ## associated coefficient tests
 library("lmtest")
 coeftest(nlmod)
 coeftest(nlmod, vcov = sandwich)

【讨论】：

嗨，Ben 感谢您的回答。我还想知道如何为面板数据表单中的数据集执行此操作