在 R 中生成时间虚拟变量（面板数据）答案

【问题标题】：Generate a time dummy variable in R (panel data)在 R 中生成时间虚拟变量（面板数据）
【发布时间】：2016-06-01 23:21:28
【问题描述】：

我正在尝试在 R 中生成时间虚拟变量。我正在分析季度面板数据 (1990q1-2013q3)。如何生成 2007q1-2009q1 期间的时间虚拟变量，即 2007q1 dummy=1...

数据如图所示。资产排名是 id 变量。

问候和感谢！

【问题讨论】：

【解决方案1】：

我会说model.matrix 可能是你最好的选择。

date.f <- factor(dat$date)
dummies = model.matrix(~date.f)

【讨论】：

【解决方案2】：

我在this answer 之后使用了更简单的方法。我想这里的时间序列和面板数据在应用方面没有区别。

print date
dummy <- as.numeric(date >= "2007 Q1" & date<="2008 Q4")
print (dummy)

【讨论】：

【解决方案3】：

@Demet 的答案很有用，但如果你有很多（例如 50 个句点），它会变得有点乏味。

@Amstell 的答案也很有用，它返回一个矩阵，其中包含一个截距。取决于您希望如何继续分析您必须取出的数据，这对您的后续分析最有用。

除了提出的答案之外，我还提出了以下代码，它只显示一个虚拟变量而不是一个巨大的矩阵。

dummies = table(1:length(date),as.factor(date))

此外，重要的是要注意哪个时间段是解释模型的参考组。如果您有两个时间段，则可以通过应用以下代码来更改参考组。

abs(Date(-1))

【讨论】：