R：在回归中使用具有较少观察值的变量 (plm)

Question

我已经尝试处理这个问题一段时间了，但没有运气。本质上，我正在做的是一些面板数据的两阶段最小二乘法。为此，我正在使用 plm 包。我想做的是

1. 做一个 2SLS
2. 从 1 中的 2SLS 中获取残差。
3. 将这些残差用作不同 2SLS 中的工具

我遇到的问题是，在前 2SLS 中，使用的观察次数少于数据集中的总观察次数，因此我的残差向量很短，并且出现以下错误

model.frame.default(terms(公式, lhs = lhs, rhs = rhs, data = data, : 可变长度不同（为 'ivreg.2.a$residuals' 找到）

这是我试图运行以供参考的代码，如果您需要更多详细信息，请告诉我。我真的只需要我的残差向量与第一个 2SLS 中使用的数据长度相同。作为参考，我的数据有 1713 个观察值，但只有 1550 个用于回归，因此我的残差向量长度为​​ 1550。我的两个 2SLS 回归代码如下。

ivreg.2.a = plm(formula = diff(loda) ~ factor(year)+diff(lgdp) | index_g_l + diff(lcru_l) + diff(lcru_l_sq) + factor(year), index = c("country", "year"), model = "within", data = panel[complete.cases(panel[, c(1,2,3,4,5,7)]),])

 ivreg.2.a = plm(formula = diff(lgdp) ~ factor(year)+index_g_l + diff(lcru_l) + diff(lcru_l_sq) + diff(loda)| index_g_l + diff(lcru_l) + diff(lcru_l_sq) + factor(year) + ivreg.2.a$residuals, index = c("country", "year"), model = "within", data = panel[complete.cases(panel[, c(1,2,3,4,5,7)]),])

如果您还需要什么，请告诉我。

Answer 1

我假设 163 个观察值被删除，因为它们在相关变量之一中有 NA。 R 中的大多数 *lm 函数都有一个 na.action 参数，可用于填充残差以正确长度。例如，当缺少观察 3 时，

residuals(lm(formula, data, na.action=na.omit)) # 1 2 4
residuals(lm(formula, data, na.action=na.exclude)) # 1 2 NA 4

但是，plm 的文档说这个参数“目前不完全支持”，所以如果你先将这 1550 行过滤到一个新的数据帧，然后再做所有后续工作，会更简单。

顺便说一句，如果plm 的行为类似于lm，则您无需指定complete.cases 即可使其工作，因为它应该跳过带有NAs 的任何内容。