在 python 中使用面板 ols 进行 Wald 测试答案

【问题标题】：Wald test with panel ols in python在 python 中使用面板 ols 进行 Wald 测试
【发布时间】：2020-06-14 06:42:27
【问题描述】：

我正在尝试通过 F 检验、似然比和 Wald 检验检验合并 OLS 中所有截距系数均为零的假设。我对最后一个有一些问题。

这里是代码 PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']])).fit().wald_test() 在 statsmodels 中，您可以将假设以字符串格式放入 wald_test 方法中，但它似乎不适用于 liner_model PanelOLS 包。我做错了吗？

谢谢！

【问题讨论】：

标签： python pandas statistics statsmodels linearmodels

【解决方案1】：

我找到了。问题出在语法上。

例如，如果我想检查 SMB=0，我会这样做：

PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']]), entity_effects=True).fit().wald_test(formula='SMB = 0')

这与 statsmodels 有点不同

【讨论】：