使用 lambda.min 从使用 glmnet 训练的模型中提取系数答案

【问题标题】：using lambda.min to extrace coefficients from model trained with glmnet使用 lambda.min 从使用 glmnet 训练的模型中提取系数
【发布时间】：2017-06-07 22:20:08
【问题描述】：

我正在使用glmnet 来训练逻辑回归模型，然后尝试获取具有特定lambda 的系数。我在这里使用了一个简单的例子：

load("BinomialExample.RData")

fit = glmnet(x, y, family = "binomial")
coef(fit, s = c(0.05,0.01))

我检查了fit$lambda 的值，但是在fit$lambda 中找不到0.05 或0.01 的具体值。那么coef 怎么可能返回lambda 不在fit$lambda 向量中的系数。

【问题讨论】：

关于在统计计算平台中编程、调试或执行常规操作的问题在此处off-topic。
你不能。如果您确实需要这样做，请考虑在 lambda 的下一个最大值和下一个最小值之间进行线性插值。

标签： r glmnet

【解决方案1】：

这在coef.glmnet 的帮助中进行了解释，特别是exact 参数：

exact

仅当在 s (lambda) 值与原始模型拟合中使用的值不同时做出预测时，此论点才有意义。如果exact=FALSE（默认），则预测函数使用线性插值对与拟合算法中使用的值不一致的 s (lambda) 值进行预测。虽然这通常是一个很好的近似值，但有时可能有点粗糙。使用exact=TRUE，这些不同的 s 值与object$lambda 合并（并排序），并在进行预测之前重新拟合模型。

【讨论】：