R中用于套索回归的标准化系数答案

【问题标题】：Standardized coefficients in R for lasso regressionR中用于套索回归的标准化系数
【发布时间】：2013-10-09 01:41:15
【问题描述】：

有没有办法在 R 中获取套索回归的标准化系数列表？在交叉验证之后，我已经确定了最佳 lambda，然后可以使用 predict 函数获得适用于未缩放数据的系数。我需要完全相同的模型 - 即相同的系数必须看起来非零 - 但是在对缩放数据运行套索回归时，用于未缩放数据的 lambda 几乎没有意义。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

这将为您提供弹性网络中给定s 的缩放系数（将 lambda 设置为 0 以关闭 L2 惩罚）：

predict( model, newx=xmat, s=s, mode="fraction", type="coefficients" )

【讨论】：