使用 R 将每日数据转换为每周/每月数据答案

【问题标题】：Convert daily to weekly/monthly data with R使用 R 将每日数据转换为每周/每月数据
【发布时间】：2013-05-02 18:50:27
【问题描述】：

我有各种产品的每日价格系列；我想转换为具有每周或每月数据的新数据框。

我第一次使用 xts 是为了应用 to.weekly 函数……它仅适用于 OHLC 格式。我确信可能存在类似于 to.weekly 的函数，但对于格式不是 OHLC 的数据框。

已经有不同的帖子与此相关，如下所示： Does rollapply() allow an array of results from call to function? 或Averaging daily data into weekly data

我最终使用了：

length(bra)

[1] 2416

test<-bra[seq(1,2416,7),]

会有更有效的方法吗？谢谢。

【问题讨论】：

?to.weekly 明确指出它适用于 OHLC 或单变量 对象。 Related.
与其给我们您的数据图片，不如将dput(brazil[1:15, ]) 的输出粘贴到您的问题中，以便我们可以轻松地将其来源到我们自己的 R 会话中。
您希望每周数据只是每周的最后一行，还是进行某种聚合？也许您希望每个输入列都使用 OHLC？

标签： r xts zoo quantmod

【解决方案1】：

让我们试试这个数据：

library(zoo)
tt <- seq(Sys.Date(), by='day', length=365)
vals <- data.frame(A=runif(365), B=rnorm(365), C=1:365)
z <- zoo(vals, tt)

现在我定义了一个提取年份和周数的函数（如果不需要区分年份，请删除%Y）：

week <- function(x)format(x, '%Y.%W')

你可以使用这个函数来聚合zoo对象的平均值（例如）：

aggregate(z, by=week, FUN=mean)

产生这个结果：

                A           B  C
2013.18 0.3455357  0.34129269  3
2013.19 0.4506297  0.57665133  9
2013.20 0.3950585  0.46197173 16
2013.21 0.5990886 -0.02689994 23
2013.22 0.5115043  0.18726564 30
2013.23 0.5327597  0.16250339 37

【讨论】：

【解决方案2】：

我对 R 相当陌生，但在遇到类似问题时偶然发现了这一点。我需要转换不是 OHLC 的 xts 数据。 to.monthly 声明它可以处理单变量序列，但它也详细说明它只支持返回 OHLC。我认为只需设置 OHLC=FALSE 即可。或者，to.period 的来源使用以下函数，它甚至可以转换几个系列（都具有相同的时间索引）

data.monthly <- data[ endpoints(data, on="months", k=1), ]

简洁明了，甚至可以复制列名。

【讨论】：

刚刚看到的答案和这里一样：link
您好，这个解决方案在上周开始发挥作用。它不平均。达到平均值可以使用apply.weekly (data, colMeans)。

【解决方案3】：

使用tidyquant 可以帮助您实现这一目标，而无需将系列转换为zoo 或xts。

library(tidyquant)

library(zoo)

tt <- seq(Sys.Date(), by='day', length=365)  
vals <- data.frame(A=runif(365), B=rnorm(365), C=1:365)
z <- data.frame(vals, tt)

现在，使用tidyquant 库

z <- z  %>% tq_transmute(mutate_fun = apply.monthly, FUN = mean, na.rm = TRUE)

【讨论】：