滚动申请时间序列答案

【问题标题】：Rollapply for time series滚动申请时间序列
【发布时间】：2012-10-25 22:34:23
【问题描述】：

我正在尝试计算 20 周期的滚动历史波动率。我接受每日回报：

ret<-ROC(data1)

然后我使用 rollapply 获取每列的 20 天 HV：

vol<-rollapply(ret,20,sd,by.column=T,fill=NA)

问题是 vol 中的观察结果在十天后开始出现，这是错误的，因为我指定了 20。

这里是数据示例：

0.000000000, 0.005277045, 0.023622047, 0.002564103,-0.002557545, -0.020512821,
0.007853403,-0.012987013,  0.007894737,  0.015665796,  0.000000000, -0.002570694,
0.002577320, -0.015424165, 0.002610966,  0.010416667,  0.002577320,  0.015424165, 
0.000000000, -0.002531646, -0.002538071, 0.030534351,  0.014814815, -0.007299270,
-0.009803922, -0.012376238,  0.002506266, -0.015000000,-0.002538071,  0.002544529

假设上面的数据存储在x中，那么：

rollapply(x,20,sd,fill=NA)

将在第 10 行而不是 20 行产生第一次观察。sd 也是错误的。

我应该在这里遗漏一些东西......

【问题讨论】：

标签： r zoo

【解决方案1】：

您需要使用align='right' 而不是使用默认值align='center'，或者使用rollapplyr 包装器而不是使用rollapplyr 作为默认值。

来自?rollapply：

对齐与观察的滚动窗口相比，指定结果的索引是左对齐还是右对齐或居中（默认）。仅当 width 表示宽度时才使用此参数。

不过，就我个人而言，我会使用 TTR 包中的 runSD，因为它使用已编译的代码并且会更快。

其中任何一个都应该符合您的预期，但第二个会更快。

library(zoo)
rollapply(x, 20, sd, fill=NA, align='right')

library(TTR)
runSD(x, 20)

【讨论】：

【解决方案2】：

我推荐 runner 包中的 runner 函数在滚动窗口上应用任何 R 函数。在runner 下方输出与zoo 相同。

library(runner)

runner(
  x, 
  function(x) sd(x),
  k = 20, 
  na_pad = TRUE
)

runner 可以重现 zoo 输出，并且还具有处理不等间距数据等选项（更多信息请访问 documentation and vignettes 了解更多信息）。

library(runner)
library(zoo)

x <- c(0.000000000, 0.005277045, 0.023622047, 0.002564103,-0.002557545, -0.020512821,
       0.007853403,-0.012987013,  0.007894737,  0.015665796,  0.000000000, -0.002570694,
       0.002577320, -0.015424165, 0.002610966,  0.010416667,  0.002577320,  0.015424165, 
       0.000000000, -0.002531646, -0.002538071, 0.030534351,  0.014814815, -0.007299270,
       -0.009803922, -0.012376238,  0.002506266, -0.015000000,-0.002538071,  0.002544529)

identical(
  runner(x, sd, k = 20, na_pad = TRUE),
  rollapply(x, 20, sd, fill = NA, align = "right")
)

# centered alignment
identical(
  runner(x, sd, k = 20, lag = -10, na_pad = TRUE),
  rollapply(x, 20, sd, fill = NA, align = "center")
)

【讨论】：