使用 rollapply 计算滚动相关性

Question

我有超过 10000 行的动物园对象。

> head(tt)
                      A             B
2007-01-04  0.005945924  0.0021167475
2007-01-05 -0.004201991 -0.0080020024
2007-01-08  0.001740897  0.0045804104
2007-01-09  0.000000000 -0.0008163931
2007-01-10 -0.004503531  0.0032615812
2007-01-11 -0.005841138  0.0043863282

我尝试了以下行的变体，但无济于事。

rollapply(tt, 21, function(x) cor(x[,1],x[,2]))

每个条目给出的相关性为 1，看起来它正在从相关矩阵的对角线上拾取 1。

2013-11-25  1  1
2013-11-26  1  1
2013-11-27  1  1
2013-11-29  1  1
2013-12-02  1  1
2013-12-03  1  1

我真正想要的是-0.4649，如下所示

> cor(tt)
           A          B
A  1.0000000 -0.4649881
B -0.4649881  1.0000000

Answer 1

对于您的简单情况，您可以使用TTR::runCor。

set.seed(21)
x <- rnorm(30)
y <- rnorm(30)
z <- zoo(cbind(x,y),Sys.Date()-1:30)
tail(rollapplyr(z, 21, function(x) cor(x[,1],x[,2]), by.column=FALSE))
tail(runCor(z[,1],z[,2],21))

Answer 2

试试这样的：

x<-rnorm(100)
y<-rnorm(100)
rollapply(data.frame(x,y), 21 ,function(x) cor(x[,1],x[,2]), by.column=FALSE)

换句话说，我认为您可能只需要 by.column=FALSE 参数。 也适用于动物园对象

rollapply(zoo(cbind(x,y),Sys.Date()-1:100), 21 ,function(x) cor(x[,1],x[,2]), by.column=FALSE)

编辑以解决评论中关于添加另一列的问题。

您可以在cor 函数中指定要使用的列。

z<-rnorm(100)
rollapply(zoo(cbind(x,y,z),Sys.Date()-1:100), 21 ,function(x) cor(x[,1],x[,3]), by.column=FALSE)
rollapply(zoo(cbind(x,y,z),Sys.Date()-1:100), 21 ,function(x) cor(x[,2],x[,3]), by.column=FALSE)

by.column=FALSE 表示该函数不应单独应用于每一列。如果by.column=TRUE，则函数将分别应用于每一列，这是默认行为。

Answer 3

以下是使用 tidyquant 包中的 tq_transmute_xy 计算 6 个月运行相关性的方法：

library(tidyquant)
    
x<-rnorm(100)
y<-rnorm(100)
    
zoo(cbind(x,y),Sys.Date()-1:100)
    
tq_transmute_xy(x = x, y = y, 
                mutate_fun = runCor,
                n = 6,
                col_rename = "rolling.corr.6")