Quantstrat 以百分比为单位的动态订单规模答案

【问题标题】：Quantstrat dynamic order sizing in percentsQuantstrat 以百分比为单位的动态订单规模
【发布时间】：2019-06-01 15:28:45
【问题描述】：

我想设置订单大小不是以手数或美元为单位的绝对值，而是以百分比为单位。例如。我设置 ordersize osMaxPos / osMaxDollar 还是以某种方式编写自定义尺寸函数？

add.rule(
  strategy.st, name = 'ruleSignal',
  label = 'EnterLONG', type = 'enter',
  arguments = list(
    sigcol = signal$long$enter$label, sigval = TRUE,
    replace = TRUE, orderset = 'ocolong', orderqty = 1,
    ordertype = 'market', orderside = 'long'
  )
)
add.rule(
  strategy.st, name = 'ruleSignal',
  label = 'ExitLONG', type = 'exit',
  arguments = list(
    sigcol = signal$long$exit$label, sigval = TRUE,
    replace = TRUE, orderset = 'ocolong', orderqty = 'all',
    ordertype = 'market', orderside = 'long'
  )
)

【问题讨论】：

标签： r quantstrat

【解决方案1】：

对于那些像我一样兴奋的人，这里有一个解决方案：

我在创建自定义订单大小函数here 时找到了一个完美的开端，Tim Trice 在 Ilya Kipnis 的博客中引用了 comments section。我还发现需要更新投资组合才能在Joshua Ulrich's answer 中获得实际权益。

leverage <- 10 # 1:10
tradeSize <- 0.3 # 30%
osFixedPercent <- function(timestamp, orderqty, portfolio, symbol, ruletype, ...) {
  if(!exists("tradeSize")) stop("You must set trade size")

  updatePortf(portfolio)
  portfolio <- getPortfolio(portfolio)
  equity <- initEq + sum(portfolio$summary$Period.Realized.PL)

  ClosePrice <- as.numeric(mktdata[timestamp,]$close)
  maxPos <- equity * tradeSize
  initialMargin <- ClosePrice / leverage
  orderqty <- sign(orderqty) * floor(maxPos / initialMargin)

  return(orderqty)
}

【讨论】：