无法得到银行固定效应的结果

Question

我将以下代码与面板数据一起使用。我可以得到年份固定效应，但我无法得到银行固定效应。我通过使用 lm 而不是通过 plm 来获得银行效应。

我正在分享示例数据：

p_data <- pdata.frame(data_1, index = c("id", "time"),drop.index = TRUE)

fixed1 <- plm(y ~ x, data=p_data, model="within")
summary(fixed1)

fixed2 <- plm(y ~ x + factor(year) - 1, data=p_data, model="within")
summary(fixed2)

fixed3 <- plm(y ~ x + factor(bank) - 1, data=p_data, model="within")
summary(fixed3)

fixed4 <- plm(y ~ x + factor(year) + factor(bank) - 1, data = p_data, model="within")
summary(fixed4)

Answer 1

fixed3 已经是银行固定效应模型，因为默认的固定效应是单个效应（在您的情况下，id eq. to bank；只是编码不同）。看看银行固定效应的这两个模型：

fixed3.1 <- plm(y ~ x + factor(bank) - 1, data=p_data, model="pooling")
summary(fixed3.1)

fixed3.2 <- plm(y ~ x, data=p_data, model="within")
summary(fixed3.2)
fixef(fixed3.2)

对于双向模型，请查看：

fixed4.tw <- plm(y ~ x, data = p_data, model="within", effect = "twoways")
summary(fixed4.tw)
fixef(fixed4.tw)
fixef(fixed4.tw, effect = "time")
fixef(fixed4.tw, effect = "twoways")