为多个变量的所有条目计算过去条目的标准差

Question

我的数据集如下所示：

  date        var1      var2     var3
01/01/2000      20       .         .
02/01/2000      15       .         .
03/01/2000      3        .         .
    .           .        .         .
    .           .        .         .
    .           .        .         .
26/01/2023      3        .         .

我想生成变量来测量输入前 90 天窗口变量的标准差。例如，我想要一个变量，它告诉我在 2023 年 1 月 26 日之前的 90 天内，变量 1 的条目的标准差是 x。我希望针对每个变量的每个观察结果。我不需要前 90 个条目的 sd。

此外，我有大量变量，因此我想使用 foreach var in 循环执行此操作。我将不胜感激任何意见。

Answer 1

无论您的日期是 Stata 每日日期（您需要）还是字符串还是带有值标签的整数，您的数据示例都含糊不清。

来自 SSC 的 rangestat 可以做到这一点。就它而言，您可以在命令行上指定所有您想要的。循环不是执行此操作所必需的。

这是一个可重现的例子。

webuse grunfeld, clear

foreach v in invest mvalue kstock {
    rangestat (count) count_`v' = `v' (sd) sd_`v'=`v'  , int(year -5 -1) by(company)
}

在您的情况下，您显然想要 -90 而不是 -5。您可能不需要 by(company) 的类似物。

在实践中也要求计数总是一个好主意。

这只是字面上的日期变量。对于每日数据，您通常需要仔细考虑定义，尤其是在周末和节假日没有值的情况下。