订单限制回测答案

【问题标题】：Order limit backtesting订单限制回测
【发布时间】：2022-10-31 09:59:27
【问题描述】：

我开始研究“回测”，在测试过程中遇到了一个难以理解的情况。

class MyCandlesStrat(Strategy):
    def init(self):
        super().init()
        self.signal1 = self.I(SIGNAL)

    def next(self):
        super().next()
        if self.signal1==1:
            self.buy()
        elif self.signal1==-1:
            self.sell()

上面是策略测试代码，但是我不知道怎么表示信号=0，是不是关闭了订单？

UPD：信号列包含信号。在上面的代码中，只有交易被打开而不被关闭。

在网上稍微挖掘之后，我添加了代码 MyCandlesStrat 类（策略）：定义初始化（自我）：超级（）.init（） self.signal1 = self.I(信号)

def next(self):
    super().next()
    if self.signal1 ==1:
        self.position.close()
        self.buy()

    elif self.signal1 ==-1:
        self.position.close()
        self.sell()

    else:
        self.signal1 == 0
        self.position.close()

但这仍然不是我想要的。此代码关闭处理相同的信号并且不

我想了解如何实现“买入并持有，直到信号相同” 或者 “信号相同时卖出并持有” ??

【问题讨论】：

您的查询不够清楚。如果信号来自某个地方，并且有值为 0 的信号，那么另一个 elif 语句不起作用，elif self.signal==0`？
更新我的问题

标签： python python-3.x pandas back-testing

【解决方案1】：

试试这个，它可能对你有用：

if len(self.trades) > 0:
    if self.trades[-1].is_long and <your logic>:
        self.trades[-1].close()
    elif self.trades[-1].is_short and <your logic>:
        self.trades[-1].close()

PD：self.trades 的索引不必是最后一笔交易，您可以决定要关闭哪笔交易

【讨论】：