IB TWS API C# foreach 符号获得二级答案

【问题标题】：IB TWS API C# foreach symbol get Level IIIB TWS API C# foreach 符号获得二级
【发布时间】：2022-10-25 08:19:14
【问题描述】：

我尝试获得二级符号列表：

IBApi.Contract contract = new IBApi.Contract();
List<IBApi.TagValue> mktDataOptions = new List<IBApi.TagValue>();

int Ticker = 1;

foreach (var line in File.ReadLines(textBox1.Text))
{
     contract.Symbol = line;
     contract.SecType = "STK";
     contract.Exchange = "SMART";
     contract.Currency = "GBP";
            
     ibClient.ClientSocket.reqMarketDepth(Ticker, contract, 5, true, new List<TagValue>());

     ibClient.ClientSocket.cancelMktDepth(Ticker, false);

     Ticker++;
}

3个符号后我得到错误：

Code: 309, Msg: Max number (3) of market depth requests has been reached.

为什么，所以我使用 cancelMktDepth 停止数据？

感谢帮助！

马克·琼斯

【问题讨论】：

标签： c# interactive-brokers tws

【解决方案1】：

如果您在 TWS 中按 [Ctrl][Alt]= 键，将弹出一个小窗口，让您知道您当前对数据请求的限制。看来您有 3 个深度请求可用（默认）。

查看您的代码，请求数据和取消数据之间没有延迟。请求很可能没有时间处理。

此外，Level2 通过“添加”“插入”“删除”模型不断更新，因此您不太可能一次收到整个表格。

您可能会发现以下内容很有用；

private void Recv_UpdateMktDepth(DeepBookMessage msg)
{
    List<DeepBookMessage> book = msg.Side == 0 ? asks : bids;

    switch(msg.Operation)
    {
        case 0:   // 0 = Insert quote in new position
            book.Insert(msg.Position, msg);
            break;
        case 1:   // 1 = Update quote in existing position
            while(book.Count < msg.Position) 
                book.Add(new(-1, -1, -1, msg.Side, -1, -1, "", true));
            book[msg.Position] = msg;
            break;
        case 2:   // 2 = Delete current quote. Make sure we have a quote at this level
            if(book.Count > msg.Position) book.RemoveAt(msg.Position);
            break;
    }
}

【讨论】：