R 中的动态因子模型和预测练习（Nowcasting 包）答案

【问题标题】：Dynamic factor models and forecasting exercises in R (Nowcasting package)R 中的动态因子模型和预测练习（Nowcasting 包）
【发布时间】：2022-06-22 10:53:26
【问题描述】：

我想使用 Nowcasting-package 中的动态因子模型 (DFM) 进行 伪样本外练习在R中。

首先让我为您提供一个使用来自 Nowcasting-package 的数据的可复制示例。

library(nowcasting)

data(NYFED)
NYFED$legend$SeriesName

base <- NYFED$base
blocks <- NYFED$blocks$blocks
trans <- NYFED$legend$Transformation
frequency <- NYFED$legend$Frequency
delay <- NYFED$legend$delay

vintage <- PRTDB(mts = BRGDP$base, delay = BRGDP$delay, vintage = "2015-06-01")
base <- window(vintage, start = c(2005,06), frequency = 12)
x <- Bpanel(base = base, trans = BRGDP$trans)

GDP <- base[,which(colnames(base) == "PIB")]
GDP_qtr <- month2qtr(x = GDP, reference_month = 3)
y <- diff(diff(GDP_qtr,4))
y <- qtr2month(y)

data <- cbind(y,x)
frequency <- c(4,rep(12,ncol(x)))

nowca <- nowcast(formula = y~., data = data, r = 1, q = 1 , p = 1, method = "2s_agg",
                 frequency = frequency)
summary(nowca$reg)
nowca$yfcst
nowcast.plot(nowca, type = "fcst")

此代码运行良好，并创建了预测和带有 GDP、样本内拟合和样本外预测的三个步骤的图。

但是，我想用这个包做一个完整的伪样本外预测练习。换句话说，我想使用这个 nowcast 函数生成的预测来创建多点预测。

我已经编写了可复制代码来做到这一点。它使用和以前一样的数据，但现在数据逐渐输入到模型中。

nowcasts_dfm <- rep(NA,nrow(data))

for (i in 12:nrow(data)){ 
  data <- ts(data[1:i,], start=c(2005,06), frequency=12)
  nowca <- nowcast(formula = y~., data = data, r = 1, q = 1 , p = 1, method = "2s_agg",
                   frequency = frequency)

  nowcasts_dfm[i] <- now$yfcst[,3][!is.na(now$yfcst[,3])][1]

}

因此，这个伪样本外使用从前 12 个观察值开始的扩展窗口。然后它会扩展以覆盖整个样本。 但是，我收到一条错误消息。

Error in eigen(cov(x)) : infinite or missing values in 'x'

可以帮我解决这个问题吗？您如何使用此软件包编写扩展窗口伪样本外预测练习？

或者有没有更好的方法在 R 中编写扩展窗口动态因子模型 (DFM)？

谢谢！

【问题讨论】：

标签： r loops forecasting modeling kalman-filter

【解决方案1】：

这个包现在不工作了！

警告：构建 R 包需要 Rtools，但当前未安装。请在继续之前下载并安装适当版本的 Rtools....

（我在 Rstudio 中安装包失败）

如果能帮到我，我将不胜感激

【讨论】：