如何使用 LINQ 按间隔（OHLC 条）对时间序列进行分组

Question

我之前看到过这个问题的变化，但没有明确的答案。

我有一个带有时间戳的对象列表（股票交易数据或“报价”）：

Class Tick
{
  Datetime Timestamp;
  double Price;
}

1. 我想根据按一定间隔分组的值生成另一个列表 为了创建一个 OHLC 柱（开盘价、最高价、最低价、收盘价）。 这些条可以是任何指定的时间间隔（1 分钟、5、10 甚至 1 小时）。

2. 我还需要找到一种有效的方法将新的“刻度”排序到列表中，因为它们 可能会以很高的速度到达（每秒 3-5 个滴答声）。

如果对此有任何想法，将不胜感激，谢谢！

Answer 1

我想生成另一个基于 在那些被分组的值上 一定的间隔，以创建一个 OHLC 柱（开盘价、最高价、最低价、收盘价）。 这些条可以是任何间隔 指定（1 分钟、5、10 甚至 1 小时）。

很遗憾，您没有指定：

1. 条形系列的阶段将是什么。
2. 柱形图的开始/结束时间是否纯粹基于“自然时间”（仅取决于固定时间表，而不是其中第一个和最后一个刻度的时间戳）。

假设自然时间的日内柱线，相位通常被限制在午夜。所以每小时柱将是 00:00 - 01:00、01:00 - 02:00 等。在这种情况下，柱的开始/结束时间可以用作其唯一键。

那么问题就变成了：tick 的时间戳属于哪个条形开始/结束时间？如果我们假设我在上面假设的所有内容，那么可以通过一些简单的整数数学轻松解决。然后查询可以类似于（未经测试，仅限算法）：

var bars = from tick in ticks

           // Calculate the chronological, natural-time, intra-day index 
           // of the bar associated with a tick.
           let barIndexForDay = tick.Timestamp.TimeOfDay.Ticks / barSizeInTicks

           // Calculate the begin-time of the bar associated with a tick.
           // For example, turn 2011/04/28 14:23.45 
           // into 2011/04/28 14:20.00, assuming 5 min bars.
           let barBeginDateTime = tick.Timestamp.Date.AddTicks
                              (barIndexForDay * barSizeInTicks)

           // Produce raw tick-data for each bar by grouping.
           group tick by barBeginDateTime into tickGroup

           // Order prices for a group chronologically.
           let orderedPrices = tickGroup.OrderBy(t => t.Timestamp)
                                        .Select(t => t.Price)

           select new Bar
           {
                Open = orderedPrices.First(),
                Close = orderedPrices.Last(),
                High = orderedPrices.Max(),
                Low = orderedPrices.Min(),
                BeginTime = tickGroup.Key,
                EndTime = tickGroup.Key.AddTicks(barSizeInTicks)
           };

通常希望按索引/日期时间定位条形图以及按时间顺序枚举系列中的所有条形图。在这种情况下，您可能需要考虑将条形图存储在一个集合中，例如 SortedList<DateTime, Bar>（其中的键是条形图的开始时间或结束时间），这样可以很好地满足所有这些角色。

我还需要找到一种有效的方法 将新的“刻度”排序到列表中，如 他们可能会以很高的速度到达（3-5 每秒滴答声）。

这取决于你的意思。

如果这些分时来自实时价格馈送（按时间顺序），您根本不需要查找 - 只需存储当前的、不完整的“部分”柱。当一个新的刻度到达时，检查它的时间戳。如果它仍然是当前“部分”柱的一部分，只需使用新信息更新柱（即 Close = tick.Price、High = Max(oldHigh, tick.Price) 等）。否则，“部分”栏已完成 - 将其推入您的栏集。请注意，如果您使用的是“自然时间”柱，则柱的结束也可能是随着时间的推移而不是价格事件（例如，每小时柱在整点完成）。

编辑：

否则，您需要进行查找。如果您存储在排序列表中的条形图中（按开始时间/结束时间键入），那么您只需要计算与关联的条形开始时间/结束时间一个勾号。这应该很容易；我已经在上面的 LINQ 查询中为您提供了一个示例，说明如何实现这一点。

例如：

myBars[GetBeginTime(tick.Timestamp)].Update(tick);