将 MQL4 ibands() 转换为 Matlab答案

【问题标题】：Translating MQL4 ibands() to Matlab将 MQL4 ibands() 转换为 Matlab
【发布时间】：2018-01-03 12:58:47
【问题描述】：

我正在尝试将指标从 MQL4（Metatrader 语言）翻译到 Matlab。布林带代码如下：

for(int i=Bars;i>=0;i--)
{
    BANDS=iBands(Symbol(),0,20,2,1,0,1,i+1);
}

iBands() documentation 将 8 个输入列为：

symbol 
timeframe   
period    
deviation   
bands_shift 
applied_price   
mode     
shift

除bands_shift 和shift 外，我了解所有这些。问题：如果i = Bars 是数据的整个范围，为什么i+1 不会产生超出范围的错误？据我所知，这是 20 个周期、2 个标准差布林带的代码。对于给定的时间间隔，相关的布林带值是否是为前一个时间间隔计算的值（因此在第四个逗号之后是 1）？那么i+1 会做什么呢？鉴于此代码，我将如何在 matlab 中实现？我的尝试，使用this 移动标准差和this 移动平均：

moving_average = movemean(EURUSD_closes(1:end-1),20); %end-1 in order to shift by 1 
moving_average = [NaN; moving_average]; %adding NaN to make BANDS the length of price

moving_std = movestd(EURUSD_closes(1:end-1),20,'backward');
moving_std = [NaN; moving_std1];

BANDS = moving_average + 2*moving_std;

我认为这不会提供与 MQL4 代码相同的输出。任何提示都将不胜感激！

【问题讨论】：

标签： matlab mql4

【解决方案1】：

根据我对布林带的了解，您似乎可能遇到了实施问题。你试过MATLAB中Bollinger函数的输出吗？

对于窗口大小小于 20 的边缘情况，布林带的实现方式可能有所不同。您可能需要联系 MQL4 作者以检查所使用的公式。当我在 Python 中实现和在 Google Finance 中看到的指标时，我注意到了不同之处。不过，如果您正确实现了，窗口大小为 20 的值，您将看到相同的值。

除非您非常确定 FEX 代码，否则您应该使用 std 和 mean 来实现。

【讨论】：

【解决方案2】：

如何理解iBars+1和一个“缺失”Out of Range Error

MQL4 在“反向时间域索引”空间中工作。因此，iBar 显示了历史 TimeSeriesDataSET 的“深度”，而最近（实时）柱的索引为 [0]。

总是[0]。

这意味着，对于任何技术指标的计算，编码人员必须以这种方式安排处理。

这也意味着，对于任何新柱，数据存储层的内部表示必须以某种方式将所有 DataCELL 向“左”“移动”一个（在 TimeDOMAIN 中向后） History 的方向）为仍然索引为 [0] 的新条创建一个“空间”（TimeDOMAIN 中的 Now 时刻）。

虽然“物理地”移动 DataSTORE 的所有当前“深度”将是一个绝对巨大的资源（时间、CPU、..），但数据存储层工作得更智能，调整每个索引头new bar event plus 使用某种形式的弹性 DataSTORE 容量规划/按需调整大小，以便在 DataSTORE 持续增长期间最小化 mem-alloc(s)。

这意味着，对 Out of Range Error 的测试不支持 MQL4 语言的用户代码命名空间。

如何理解bands_shift和shift。

调用iBands() 必须说明哪个Bar 要求函数计算结果。

shift 为此提供输入。索引遵循上述规则。

一旦完成布林带计算，人们可能希望将曲线偏移一些柱 - 将图表转置到 TimeDOMAIN { +N > right } -- 使可视化的图形满足人们的期望或愉悦。

bands_shift 为该图的临时转换提供输入。

另请注意，Google、Y!Finance、MATLAB 和 MQL4 图表之间观察到的差异只是必须出现并说明其他（未知）细节很难从屏幕上显示的线条中解码。

applied_price := { PRICE_CLOSE | ... | ..._TYPICAL | ..._WEIGHTED } 提供了一个输入，用于选择进入布林线演算的适当价格类型。

mode := { MODE_UPPER | MODE_MAIN | MODE_LOWER } 为接收 { upper_band |布林带轴 | lower_band } PriceDOMAIN 值。因此，“惰性方法”是调用 iBands() 三次以获得树线布林带，或多次调用光谱色布林带热图。

【讨论】：