R从归一化的data.frame为hts（）创建一个多元时间序列矩阵答案

【问题标题】：R create a multivariate time series matrix from normalised data.frame for hts()R从归一化的data.frame为hts（）创建一个多元时间序列矩阵
【发布时间】：2019-12-19 17:15:34
【问题描述】：

我有一个包含 3 列的 data.frame：

 telar <- data.frame(
  class = c("A","B","A","B"),
  date = as.Date(c("2019-01-01", "2019-01-01", "2019-02-01", "2019-02-01")),
  number = c(10, 20, 11, 21)
)

第一个包含类，第二个包含日期，第三个包含日期。我想创建一个多元时间序列矩阵，可由 hts 包中的 hts 函数使用。它应该是一个根节点，其余的是树的叶子。

代码应如下所示：

nodes <- list(length(unique(telar)))
## Here something to create the new time series matrix
my_hts <- hts(new_time_series_matrix, nodes)

谢谢大家！

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

new_time_series_matrix <- ts(
  select(
    dcast(telar, date ~ class), -date
  ),
  start=c(year(telar$date[1]), month(telar$date[1])), 
  frequency = 12
)
new_time_series_matrix

输出

          A  B
Jan 2019 10 20
Feb 2019 11 21

【讨论】：