存储 FIX 消息的最佳数据结构是什么？答案

【问题标题】：What is the best data structure to store FIX messages?存储 FIX 消息的最佳数据结构是什么？
【发布时间】：2010-07-14 02:24:29
【问题描述】：

将以下消息存储到数据结构中以便于访问的最佳方法是什么？

"A=abc,B=156,F=3,G=1,H=10,G=2,H=20,G=3,H=30,X=23.50,Y=xyz"

以上由以下键/值对组成：

A=abc
B=156
F=3
G=1
H=10
G=2
H=20
G=3
H=30
X=23.50
Y=xyz

棘手的部分是键 F、G 和 H。F 表示一个组中由 G 和 H 组成的项目的数量。

例如，如果 F=3，则该组中有三个项目：第 1 项：G=1，H=10 第 2 项：G=2，H=20 第 3 项：G=3，H=30

在上面的示例中，每个项目由两个键/对值组成：G 和 H。我希望数据结构灵活，以便它可以处理项目增加其键/对值的情况。我想尽可能保持它在字符串中出现的顺序。

更新：我想将键/值对存储为字符串，即使值通常显示为浮点数或其他数据类型，如地图。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

可能不是您想要的，但我只是推荐使用 QuickFIX (quickfixengine.org)，它是一个非常高质量的 C++ FIX 库。我相信它具有“FIX::Message”类型，可以满足您的所有需求。

【讨论】：

【解决方案2】：

我在 Python 和 Perl 中经常使用 FIX，并且我倾向于使用字典或哈希。您的密钥在消息中应该是唯一的。对于 C++，您可以查看 std::map 或 STL 扩展 std::hash_map。

【讨论】：

【解决方案3】：

如果您有必须支持的 FIX 消息子集（大多数交易所通常使用 10-20 种类型），您可以滚动自己的类来解析消息。如果您想更通用，我建议您创建类似 FIXChunk 类的东西。整个消息可以存储在这个类中，组织成键和它们的值，以及重复组的列表。每个重复组本身就是一个 FIXChunk。

【讨论】：

【解决方案4】：

一个简单的解决方案，但您可以使用std::multimap<std::string,std::string> 来存储数据。这允许您拥有多个具有相同值的键。

【讨论】：

【解决方案5】：

根据我的经验，修复消息通常以原始形式（作为字节流）或作为复杂数据结构存储，提供可以处理其复杂性的完整 API。毕竟，修复消息有时可以代表一棵数据树。

后一种解决方案的问题在于，就高速交易系统中的计算成本而言，转换成本很高。如果您正在构建一个交易系统，您可能更愿意懒惰地计算修复消息的部分而不是您需要的部分，诚然，这说起来容易做起来难。

我不熟悉高效的开源实现；像我工作的公司通常有专有的实现。

【讨论】：