Clojure 交易策略答案

【问题标题】：Clojure for trading strategiesClojure 交易策略
【发布时间】：2012-05-14 21:12:10
【问题描述】：

有人使用闭包来开发自动交易策略吗？你有什么经验？我期待学习 clojure 并想知道我是否可以在这种情况下使用它，如果有任何资源可以在这种情况下使用它，请提供链接。我目前只使用 ruby 和 javascript 进行 Web 开发。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

我在这方面没有看到任何 clojure 特定的工作，尽管这可能更多地与 clojure 作为一种全新的语言有关。当然，clojure 的定量能力正在增长——如果您还没有，请查看incanter。

如果是低延迟/高速交易，那么我怀疑 clojure 是否合适（尽管 clojure 是我最喜欢的语言）。在这方面，C++ 似乎确实是最好的选择。

【讨论】：

Goldman Sachs 使用 Erlang，它不会比 Clojure 快多少，也就是说，如果它甚至更快的话。 HFT 世界中的大多数 cpp 规则，以及 java，我听说一些道具商店使用 python，但这种情况很少见。我在看开源交易平台 marketcetera，他们的主要语言是 ruby，这很令人惊讶。
我认为 Java（和 Clojure）不能用于 HFT 的一大原因是垃圾收集器可以随时启动并导致延迟。
我们在谈论 HFT 时能否更具体一点，我们谈论的是低于 15 分钟的水平还是低于 1 的水平。我想将前冲、闪单、回扣等隔离开来。不包括在讨论。我想专注于 15 分钟到 10 分钟之间的纯 alpha 生成策略。由于没有人证明您可以在交易成本之后以高于 15 分钟的频率持续赚钱，除非您像大多数当前的 HFT 系统那样玩系统。是的，成本下降了，但这是另一回事。
@RubyGladiator：我想到了高频交易，我被告知微秒是正确的时间尺度。而且我同意它在与系统博弈，我认为它不会为整个经济提供任何价值。对于任何合理的事情，我认为 clojure 可以做得很好。（我的感觉是它会比 Erlang 更快，但应该有人真正对其进行基准测试）。

【解决方案2】：

Clojure 之所以有用，是因为它：

【讨论】：