QUANTMOD 包 getSymbols（yahoo 和 alpha vantage）返回周末的数据答案

【问题标题】：QUANTMOD package getSymbols (yahoo and alpha vantage) returns data for weekendsQUANTMOD 包 getSymbols（yahoo 和 alpha vantage）返回周末的数据
【发布时间】：2018-09-07 10:56:50
【问题描述】：

我有一个与getSymbols (quantmod) giving wrong dates 类似的问题，但不能通过添加 TZ 来解决。我的设置是：

R version 3.3.3 (2017-03-06)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows >= 8 x64 (build 9200)

locale:
[1] LC_COLLATE=English_Australia.1252  LC_CTYPE=English_Australia.1252    
LC_MONETARY=English_Australia.1252 LC_NUMERIC=C                       
LC_TIME=English_Australia.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] quantmod_0.4-13 TTR_0.23-2      xts_0.10-1      zoo_1.8-0

我的时区：

Sys.timezone()
> [1] "Australia/Sydney"

> Data <- getSymbols('BHP.AX',src="yahoo",auto.assign=FALSE, from = '2017-
10-10')
> weekdays(head(index(Data),20))
 [1] "Monday"    "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"    "Monday"    
"Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"    "Monday"    "Tuesday"   
"Wednesday" "Thursday"  "Sunday"   
[16] "Monday"    "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"

如您所见，数据返回星期日。我还看到使用 Alpha Vantage 选项的类似回报 - 在返回数据的尾部经常省略星期五。任何避免这种情况的提示将不胜感激！

【问题讨论】：

标签： r quantmod alpha-vantage

【解决方案1】：

我不确定原因，如果不仔细检查我会推测的来源。我猜想因为澳大利亚的星期一（股票交易的地方，.AX）通常对应于北美的星期日，加上或减去几个小时，具体取决于时区，因此使用北美日期记录数据。

即使我在进行数据调用之前将时区设置为美国东部标准时间，我也会返回太阳到星期四的日期。

Sys.timezone()
#[1] "America/New_York"



unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Monday"    "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Sunday"

但这里有一个解决您问题的方法：

library(lubridate)
index(Data) <- index(Data) + days(1)

unique(weekdays(index(Data)))
# [1] "Tuesday"   "Wednesday" "Thursday"  "Friday"    "Monday"

或者不使用lubridate，如果您确定您的时间索引类型是“日期”而不是“POSIXct”，这也有效（加 1 会增加日期）：

index(Data) <- index(Data) + 1

以上显示没有返回周六或周日日期，正如预期的那样（股票不交易周末）。

添加一天会产生合理的结果。查看调整后最近的日期：

tail(Data)
           BHP.AX.Open BHP.AX.High BHP.AX.Low BHP.AX.Close BHP.AX.Volume BHP.AX.Adjusted
2017-12-29       29.65      29.760      29.51        29.57       4428226           29.57
2018-01-02       29.57      29.750      29.50        29.68       3252955           29.68
2018-01-03       30.24      30.350      30.17        30.18       6788783           30.18
2018-01-04       30.42      30.605      30.30        30.33       5501131           30.33
2018-01-05       30.65      30.690      30.51        30.58       5835685           30.58
2018-01-08       30.55      30.660      30.44        30.55       3274512           30.55
> unique(weekdays(index(Data)))

2017 年 12 月 29 日是星期五。 2018-01-01 是公共假期，2018-01-02 是星期二。

【讨论】：

嗨 FXQ - 非常感谢您的快速回复。我认为您已为我指明了正确的方向，我同意“记录时间”似乎在另一个时区，并且由于我不知道如何从 quantmod 中争吵，我不确定到底如何将读数恢复为 Oz 时间。我有一个工作，我会在下面放。别笑！但这与您的答案非常相似，并且似乎在一年中的所有日期都有效。

【解决方案2】：

好的 - 感谢 FXQ 指出 tz 问题，并快速回答。使用这种丑陋的解决方法，我已经考虑并尝试将日期解析为盎司时间。首先，将 XTS 移到 data.table 中，然后：

 #### re-allign to AUS dates  
    happyDays <- function(x) {
    # find range of dates
    mini        <- min(x$index)
    maxi        <- max(x$index)+3
    aus         <- paste(seq.Date(mini, maxi,1), "14:55")    #13:40
    pb.date1    <- as.POSIXct(aus, tz="Australia/Sydney")
    AUS_index   <- pb.date1#[!weekdays(pb.date1) %in% c("Saturday","Sunday")]
    tradeDaysUS <- format(AUS_index, tz="America/Chicago",usetz=TRUE)
    US_date     <- as.Date(tradeDaysUS)

    dt          <- data.table(AUS_index, US_date= as.Date(US_date))
    #dt[,.N,by=US_date][N>1]

    x$original_index <- x$index
    x <- merge(x, dt, by.x="index", by.y="US_date", all.x=TRUE)
    x$AUS_date <- as.Date(x$AUS_index)
    x$index <- x$AUS_date
    x[,weekdays:=weekdays(AUS_index)]
    x
  }

  hilo <- happyDays(hilo)

我不禁认为我把这件事弄得太复杂了——必须有一种更简单的方法来在周一至周五的一周内获取 getSymbols 的输出。我猜到了时区和时间——并根据原始雅虎数据检查了输出。十分难看。

【讨论】：