【问题标题】:Stock analysis using quantmod in r在 r 中使用 quantmod 进行股票分析
【发布时间】:2018-03-24 11:10:13
【问题描述】:

我正在尝试每天运行一个脚本来分析今天的价格与一段时间前从筛选器中选择的股票。

为此,我加载了一个包含数据的 csv 文件,其中一列标题为“Ticker”,并对其进行清理以包含我感兴趣的股票,例如 Apple、Google 和 Microsoft。

然后我用这段代码创建一个向量:

tickers <- paste(shQuote(data$Ticker), collapse = ", ")

当我尝试运行 quantmod 以降低价格时:

today <- getQuote(tickers)

我在下载时遇到错误,但如果我这样编码:

today <- getQuote(c("AAPL", "GOOG", "MSFT")

它把细节拉得很好,我可以继续。

由于大多数时候有超过 80 只股票,我想自动化它,但显然我做错了什么 - 有什么想法吗?

【问题讨论】:

  • data$Ticker 看起来像什么?您可以为可重现的示例定义一个简短的数据框吗?
  • 将所有股票放在一个向量中,然后应用 for 循环并将所有详细信息存储在一个列表中。将其转换为数据框,日期为行索引,股票为列。

标签: r quantmod


【解决方案1】:

我相信你只需要打电话 getQuote(data$Ticker)。 如果data$Ticker 是factor,那么只需将其转换为字符即可。那是, getQuote(as.character(data$Ticker))。 我希望这会有所帮助!

【讨论】:

  • 你必须将它作为一个角色来投射是绝对正确的——谢谢!
【解决方案2】:

也许您需要唯一的股票代码?

tickers <- paste(unique(shQuote(data$Ticker)), collapse = ", ")

【讨论】:

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