【发布时间】：2017-02-08 04:54:27
【问题描述】：
我目前正在为我的论文使用 NumXL。有没有办法解释平稳性检验的结果。如果有一个表格根据每个可能的测试结果描述时间序列是否是白噪声、随机游走等，那就太好了。
测试结果如下：
固定测试固定？
ADF 真/假
无常量 TRUE/FALSE
仅常量 TRUE/FALSE
常量 + 趋势 TRUE/FALSE
常量+趋势+趋势^2 真/假
【问题讨论】：
标签： excel time-series
【发布时间】：2017-02-08 04:54:27
【问题描述】：
您是要测试白噪声还是平稳性？这是两个不同的概念： (1) 由于数据集中缺乏序列相关性，使用白噪声测试 (2) 对于随时间稳定的条件均值，使用平稳检验。
在 Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test 的输出表中，我们正在检查不同场景下的平稳性假设： - 无常数：时间序列的均值为零 - Const-Only：数据系列具有非零均值。 - Const + Trend：时间序列具有确定性趋势 - Const+Trend+Trend^2：时间序列随时间呈二次趋势曲线。
ADF 仅测试是否存在单位根（也称为随机游走），这会转化为时间序列的稳定条件均值。
如果您的数据在“仅常量”(2) 方案中显示为 TRUE，那么您可以假设您的数据是平稳的，但具有非零均值。在这种情况下，到此为止，忽略确定性的线性和二次趋势场景。
要确定时间序列是否是纯白噪声，那么我们需要在白噪声测试中做一个portmanteau测试，例如ljung-box。这将测试任何数量的滞后是否缺乏显着的自相关。
【讨论】：
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非常感谢您的快速回复。所以我不能假设 ADF 测试中时间序列的行为？ ADF 仅测试是否存在单位根（也称为随机游走），这会转化为时间序列的稳定条件均值。我将如何看待随机游走？我很抱歉这些问题，但我是新手，我正在努力理解
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随机游走意味着存在单位根。因此，如果您要寻找的是随机游走的证明，那么您需要的是静态测试。