quantmod chart_Series 绘制具有 NA 值的系列答案

【问题标题】：quantmod chart_Series plotting a series with NA valuesquantmod chart_Series 绘制具有 NA 值的系列
【发布时间】：2015-09-15 15:33:47
【问题描述】：

我有一个xts 系列“a”，其中包含 2015 年 9 月 10 日上午 9:30 到下午 13:00 之间的 15 分钟 OHLC 和 SPY 量，值是下午 13:00 到下午 4 点之间的 NA。

我想用烛台下方的音量条绘制整个系列。

require(quantmod)
a<-structure(c(194.48, 195.14, 194.84, 194.56, 194.57, 195.82, 195.89, 
195.56, 195.06, 195.8, 195.79, 196.02, 195.58, 195.71, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 195.37, 195.42, 194.87, 
194.95, 195.89, 196.32, 195.96, 195.57, 195.82, 195.95, 196.24, 
196.16, 195.95, 196.1499, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, 194.42, 194.64, 194.27, 194.25, 194.5595, 195.73, 
195.44, 194.86, 195.05, 195.405, 195.6, 195.465, 195.48, 195.699, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 195.141, 
194.84, 194.56, 194.56, 195.81, 195.9, 195.57, 195.05, 195.8, 
195.79, 196.01, 195.58, 195.72, 195.785, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 8328828, 5188794, 5859222, 4854178, 
6374039, 5039393, 4419063, 5703169, 3504604, 3207277, 2999488, 
3774300, 2385201, 2212837, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA), .Dim = c(27L, 5L), .Dimnames = list(NULL, c("Open", 
"High", "Low", "Close", "Volume")), index = structure(c(1441892700, 
1441893600, 1441894500, 1441895400, 1441896300, 1441897200, 1441898100, 
1441899000, 1441899900, 1441900800, 1441901700, 1441902600, 1441903500, 
1441904400, 1441905300, 1441906200, 1441907100, 1441908000, 1441908900, 
1441909800, 1441910700, 1441911600, 1441912500, 1441913400, 1441914300, 
1441915200, 1441915500), tzone = "", tclass = c("POSIXct", "POSIXt"
)), tclass = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = "", .indexCLASS = c("POSIXct", 
"POSIXt"), .indexTZ = "", class = c("xts", "zoo"))

chart_Series(a,TA='add_Vo()')

产生以下错误

Error in plot.window(c(1, 27), c(NA_real_, NA_real_)) : 
  need finite 'ylim' values

知道如何解决此错误吗？或者我应该使用chart_Series 以外的其他东西来绘制具有大量NA 值的xts？

【问题讨论】：

从帮助页面中，有如下注释：高度实验性（阅读：alpha）谨慎使用。您应该使用另一个功能并检查是否已经报告过@987654321 @.

标签： r plot xts quantmod

【解决方案1】：

你可以使用na.locf这个函数用最后一个值填充NA值。

chart_Series(na.locf(a),TA='add_Vo()')

我意识到这不是正确的答案。然后；

a_tmp<-cbind(matrix(na.locf(as.numeric(t(a[,1:4]))),ncol = 4,byrow = T),na.fill(a[,5],0))
colnames(a_tmp)<-colnames(a)
chart_Series(a_tmp,TA='add_Vo()')

现在na.locf 用最后观察到的价格填充每个NA 值 - 在这种情况下最后收盘价 - 并且交易量必须为 0，因此 na.fill 用于填充NA 的交易量列。

【讨论】：